Например, трейдер настроен оптимистично по отношению к доллару США, потому что он подорожал по отношению к евро. Проверить, действительно ли американская валюта укрепилась, позволяет USDX. Если курс доллара вырос по отношению к другим участникам корзины, то можно говорить об усилении USD. Необходимость использования валютных корзин обусловлена нестабильностью курсов некоторых отдельных валют по сравнению с другими мировыми валютами. Объединение нескольких иностранных валют в одну единицу позволяет устранить любые колебания, которые могут возникнуть по отдельным валютам, тем самым обеспечивая стабильность соответствующих экономик и рынков. Валютная корзина МВФ и Всемирного банка определяет структуру и стоимость единицы СПЗ и состоит из национальных валют тех стран, которые имеют самый большой процент участия в деятельности фонда.
Стратегии использования валютной корзины
Для трейдера создание такой корзины дает возможность определить курс и вес конкретного актива, сформировать эффективную стратегию и проводить сделки не с одним активом, а с несколькими. При этом увеличивается вероятность получения прибыли и снижаются риски потерь. Обычно в нее включаются самые популярные мировые валюты, имеющие наибольший вес в экономике. Благодаря такой корзине глобальные корпорации могут существенно уменьшить валютные риски, связанные с их долговыми обязательствами в различных валютах. Каким образом это достигается и как правильно использовать валютную корзину – об этом сегодня в нашем материале. Сегодня существует более 250 государств и порядка 160 валют, которые имеют узаконенное или полулегальное хождение на различных территориях.
В валютный портфель МВФ входят американский доллар, евро, британский фунт стерлингов, японская иена. Специальное платежное средство SDR используется в международной финансовой деятельности и торговле. Стоимость бивалютной корзины Российской Федерации рассчитывается в российских рублях и определяется с учетом текущих котировок доллара и евро. Этот показатель используется Центральным банком РФ для операционного ориентира курсовой политики и ежедневно корректируется.
Европейский валютный портфель
Курс СДР ежедневно публикуется МВФ в виде валютной пары вместе с долларом США и обозначается как XDR/USD. При такой стратегии очень важно правильно выбрать валютные пары для корзины с целью диверсификации счета, чтобы убытки по одной паре, если они возникнут, компенсировались бы прибылью по другой паре. Часто используется так называемая закольцованная корзина валютных пар – это торговая стратегия, при которой выбираются три пары, связанные кольцом, работа с которыми ведется одновременно. Надо помнить, что движение цены одной валюты относительно другой далеко не во всех случаях дает верное понимание ситуации. Валютные корзины используют не только центробанки и международные финансовые регуляторы вроде МВФ, но и инвестиционные фонды, коммерческие банки и корпорации.
Валютная корзина появилась после отмены в 1971 году системы золотого стандарта, по которой каждая валюта была гарантирована золотом. Когда это перестало работать, государству и бизнесу понадобилось чем-то застраховать валютные риски. Самая известная валютная корзина — Специальные права заимствования (SDR, Special Drawing Rights) Международного валютного фонда.
В одну корзину могут входить разные валютные пары, например, евро-доллар и доллар-швейцарский франк. Это позволяет наблюдать за их поведением, оперативно совершая торговые операции. Вес российского рубля самый большой, потому что именно эта валюта превалирует во внешнеторговых расчетах белорусских предприятий. Итак, корзина валют – это один из способов оценки национальной валюты по отношению к валютам других стран.
Смотреть что такое “Валютная корзина” в других словарях:
Стоимость валютной корзины – это сугубо расчетный параметр, средневзвешенный курс национальной валюты к тем валютам, которые больше всего используются во внешнеторговых расчетах. Игроки валютного рынка часто используют корзину валют развивающихся стран. Многие хорошо зарабатывают на операциях carry trade, смысл которых в заимствовании средств в развитых странах под низкие проценты, конвертации их в валюту развивающихся государств и инвестировании под высокие проценты. Такие операции часто проворачивают с валютами Бразилии, России, Индии и ЮАР. Существуют и региональные корзины – составленные, например, из валют государств Персидского залива. При покупке нескольких валют инвестор формирует валютную корзину и таким образом диверсифицирует риски.
Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Еще три года после этого она использовалась только в безналичном обороте, и лишь с 1 января 2002 года начался наличный оборот. Валютная корзина может состоять из нескольких видов валют в различном соотношении, или включать одну валюту. Еще один возможный вариант – разработка стратегии для торговли корзиной валют ведущих нефтедобывающих стран. Валютная корзина может быть полезным инструментом для трейдеров и инвесторов, покупающих и продающих валюту на рынке Форекс.
- ЦБ РФ отказался от привязки рубля к коридору в конце 2014 года, но во многих странах – Азербайджан, Китай, Казахстан – он действует до сих пор.
- Аналитические cookie-файлы помогают улучшить производительность Портала и сделать его более удобным для использования.
- Валютные корзины используют не только центробанки и международные финансовые регуляторы вроде МВФ, но и инвестиционные фонды, коммерческие банки и корпорации.
- Валютная корзина часто используется для определения рыночной стоимости денежных единиц.
- Каждая валюта имеет свой удельный вес и выражается в процентном соотношении к общему объему.
Это значит, что реализация курсовой политики осуществляется в режиме плавающего курса. Мультивалютные корзины составляют и обычные состоятельные граждане для хранения своих сбережений. Если планируете отдых за рубежом, имеет смысл увеличить долю валюты страны, в которую собираетесь ехать. Довольно часто центробанки используют бивалютную корзину в сочетании с плавающим коридором, то есть держат курс нацвалюты в определенных рамках. Одно время такой схемы придерживался ЦБ РФ, но в конце валютная корзина 2014-го он отпустил рубль в свободное плавание. Многие страны, например, Китай и Казахстан используют плавающий коридор до сих пор.
Понимая это, специалист может обоснованно учитывать влияние экономических событий на покупательскую способность денег. Количество каждой отдельной составляющей определяется удельным весом нацвалюты, который выбирается по экономическим критериям. Чаще всего ключевым показателем является развитие страны, её уровень ВВП или популярность валюты в международных расчётах.